Stratonovich型随机微分方程的三阶隐式型 随机Runge-Kutta算法
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安徽新华学院校级科研项目(2016zr011);安徽省高校自然科学研究重点项目(KJ2017A623)。


Three-stage Implicit Stochastic Runge-Kutta Method for Stratonovich Stochastic Differential Equation
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    摘要:

    构造求解Stratonovich型随机微分方程的强1阶收敛的三阶隐式型Runge-Kutta算法——IMRK算法,证明了该算法与 现有算法相比,具有更广的稳定区间和更高的精度。

    Abstract:

    Three-stage implicit stochastic Runge-Kutta method (IMRK method) with strong order for the stochastic differential equation was obtained in this paper. It's been proved that IMRK method has wider range of stability and higher accuracy, comparing to the present method.

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引用本文

袁 玲,汪 慧,梁 静. Stratonovich型随机微分方程的三阶隐式型 随机Runge-Kutta算法[J].西昌学院学报(自然科学版),2018,(4):51-53.

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  • 在线发布日期: 2019-01-20